2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-3)
二、多选题（1分/题）
1. 商业银行的客户可以分为（ ）
正确答案：AB
A 法人客户
B 个人客户
C 企业客户
D 集团客户
E 机构客户
2. 对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（ ）
正确答案：ABC
A 财务报表分析
B 财务比率分析
C 现金流量分析
D 投融资策略分析
E 经营项目分析
3. 对企业进行的财务报表分析的对象包括（ ）
正确答案：BC
A 现金流量表
B 资产负债表
C 损益表
D 各项财务比率
E 各项投融资项目
4. 对企业的财务报表分析应当注重哪几项内容（ ）
正确答案：ABCD
A 识别和评价财务报表风险
B 识别和评价资产管理状况
C 识别和评价经营管理状况
D 识别和评价负债管理状况
E 识别和评价各项投融资状况
5. 财务比率主要分为哪几类（ ）
正确答案：ACDE
A 盈利能力比率
B 负债比率
C 效率比率
D 杠杆比率
E 流动比率
6. 以下属于盈利能力比率的是（ ）
正确答案：ABCDE
A 销售毛利率
B 销售净利率
C 净资产收益率
D 总资产收益率
E 资产净利率
7. 以下属于效率比率的有（ ）
正确答案：ABCD
A 存货周转率
B 应收帐款周转率
C 流动资产周转率
D 资产回报率
E 资产负债率
8. 以下属于杠杆比率指标的有（ ）
正确答案：ABC
A 资产负债率
B 有形净值债务率
C 利息偿付比率
D 总资产收益率
E 权益收益率
9. 以下属于流动比率指标的有（ ）
正确答案：AB
A 流动比率
B 速动比率
C 利息保障倍数
D 应付账款周转率
E 应收账款周转率
10. 现金流量表可以分为哪几部分（ ）
正确答案：ABC
A 经营活动的现金流
B 投资活动的现金流
C 融资活动的现金流
D 主营业务现金流
E 营业外现金流
11. 对单一法人客户的非财务因素分析主要包括哪些方面（ ）
正确答案：ABCD
A 生产经营风险分析
B 管理层风险分析
C 行业风险分析
D宏观经济及自然环境分析
E 市场需求分析
12. 商业银行贷款担保的主要方式有（ ）
正确答案：ABCDE
A 保证
B 抵押
C 质押
D 留置
E 定金
13. 商业银行考察保证人的有效性应关注哪些方面（ ）
正确答案：ABCDE
A 保证人的资格
B 保证人的财务实力
C 保证人的意愿
D 保证人履约的经济动机及其与借款人之间的关系
E 保证的法律责任
14. 对于非营利性的机构客户，商业银行除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险包括（ ）
正确答案：ABCD
A 政策风险
B 投资风险
C 财务风险
D 担保风险
E 经营风险
15. 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（ ）
正确答案：ABC
A 经营风险
B 财务风险
C 信誉风险
D 担保风险
E 投资风险
16. 集团法人客户的信用风险特征包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 内部关联交易频繁
B 连环担保普遍
C 财务报表真实性差
D 系统性风险高
E 风险识别和贷后监督难度较大
17. 在信用评估过程中，个人客户通常的分类形式包括（ ）
正确答案：ABCD
A 按照老客户与新客户分类
B 按照信贷产品种类进行分类
C 按照客户年龄进行分类
D 按照客户的信用评分进行分类
E 按照客户的资金实力进行分类
18. 个人信贷业务可以基本划分为哪几类（ ）
正确答案：ABC
A 个人住宅抵押贷款
B 个人零售贷款
C 循环零售贷款
D 个人消费贷款
E 个人助学贷款
19. 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括（ ）
正确答案：ABCD
A 经销商风险
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B 假按揭风险
C 由于房产价值下跌导致超额押值不足
D 借款人的经济财务状况恶化的风险
E 国家对房市采取宏观调控策措施
20. 个人零售贷款的风险主要包括（ ）
正确答案：ACDE
A 借款人的真实收入状况难以掌握
B 借款人有意欺诈
C 贷款购买的商品质量有问题或者价格下跌导致消费者不愿履约
D 抵押权益实现困难
E 借款人的偿债能力有可能不稳定
21. 对于贷款组合的信用风险的分析，银行应该更多的关注于（ ）
正确答案：ABC
A 宏观经济因素
B 行业风险
C 区域风险
D 公司风险
E 特定经营项目风险
22. 国际主流的信用风险计量方法经历了哪几个主要发展阶段（ ）
正确答案：ABC
A 专家判断法
B 信用评分模型
C 违约概率模型
D VaR模型
E 高级计量法
23. 计算借款人违约概率的方法包括（ ）
正确答案：ABC
A 根据历史违约经验
B 利用统计模型
C 外部评级映射
D 内部评级法
E 专家判断法
24. 应用专家判别法进行客户信用评级时，主要考虑的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 借款人的声誉
B 借款人的收益波动性
C 宏观经济周期
D 宏观经济政策
E 市场利率水平
25. 目前广泛用于企业信用分析的5Cs指标是指（ ）
正确答案：ABCDE
A 品德
B 还款能力
C 资本
D 抵押
E 经营环境
26. 目前使用广泛的对企业信用分析的5Ps系统考察的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 个人因素
B 资金用途因素
C 还款来源因素
D 保障因素
E 企业前景因素
27. 针对商业银行等金融机构信用分析的骆驼（ＣＡＭＥＬ）分析系统包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 资本充足性
B 资产质量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流动性
28. 目前应用最为广泛的信用评分模型有（ ）
正确答案：ABCD
A 线性概率模型
B Ｌｏｇｉｔ模型
C Ｐｒｏｂｉｔ模型
D 线性辨别模型
E Ｚ评分模型
29. 运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括（ ）
正确答案：ABC
A 根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数
B 利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度
C 将同类的潜在借款人的相关变量带入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准
D 在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正
E 不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正
30. 信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（ ）
正确答案：ABD
A 信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化
B 信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限
C无法全面的反映借款人的信用状况
D信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值
E方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素
31. ２０世纪９０年代以来发展出来的违约概率模型中，具有代表性的模型有（ ）
正确答案：ABCD
A RiskCalc模型
BCredit Monitor模型
CKPMG风险中性定价模型
D死亡率模型
E VaR模型
32. 在法人客户评级模型中，Altman的Z计分模型中所考虑的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 流动性
B 盈利性
C 杠杆比率
D 偿债能力
E 活跃性
33. Altman的Z计分函数中的自变量包含以下哪些项（ ）
正确答案：ABCDE
A （流动资产-流动负债）/总资产
B 留存收益/总资产
C 息税前利润/总资产
D 股票市场价值/债务账面价值
E 销售额/总资产
34. 以下属于ＺＥＴＡ模型的指标的是（ ）
正确答案：ABCDE
A息税前利润／总资产
B资产收益率５～１０年变动趋势的标准差
C息税前利润／总利息支出
D流动资产／流动负债
E留存收益／总资产
35. Merton模型中关于贷款价值Ｖ的函数包含了以下哪些变量（ ）
正确答案：ABCDE
A 企业贷款数额
B 企业资产的市场价值
C 企业资产的市场价值的波动性
D 短期无风险利率
E 贷款剩余期限
36. KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括（ ）
正确答案：ABCD
A 贷款承诺的利息
B 与贷款相同期限的零息国债的收益率
C 贷款的违约回收率
D 贷款期限
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E 借款企业的市场价值
37. 国内商业银行在构建个人信用评估模型过程中，并未广泛采用客户分类，主要原因在于（ ）
正确答案：ABC
A 个别客户群体没有足够的历史数据，使得客户分类在统计上的效果不显著，建模时没有体现个人客户分类的优势
B 很多刚开始建立信用评分机制的商业银行没有能力充分收集用作客户分类的变量数据，更难以进行深度数据分析
C 中国这样的发展中国家的客户分类变量存在相当程度的不稳定性
D 客户分类需要耗费大量人力和资金进行研究，不太经济
E 客户分类方法在信用风险评估中的作用不大
38. 对个人客户进行信用评分，按照评分阶段划分，可以分为哪几个阶段（ ）
正确答案：ABC
A 信用局评分
B 申请评分
C 行为评分
D 风险评分
E 忠诚度评分
39. 在信用局评分阶段，常用的评分模型有（ ）
正确答案：ABCD
A 预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型
B 预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型
C 预测消费者破产风险大小的破产评分模型
D 其他信用特征评分
E 消费者行为评分
40. 《巴塞尔新资本协议》对客户评级/评分的验证提出的诸多严格要求包括（ ）
正确答案：ABCDE
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