2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-2)
55. 衡量行业产品附加值和市场竞争力的指标是（ ）
正确答案：D
A 行业净资产收益率
B 行业盈亏系数
C 行业资本积累率
D 行业销售利润内率
56. 衡量行业产品供求状况的指标是（ ）
正确答案：D
A 行业净资产收益率
B 行业盈亏系数
C 行业资本积累率
D 行业产品产销率
57. 衡量行业相对技术水平的指标是（ ）
正确答案：D
A 行业净资产收益率
B 行业盈亏系数
C 行业资本积累率
D 劳动生产率
58. 以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的是（ ）
正确答案：D
A 国家政策法规变化给当地带来不利影响
B 行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控
C 区域法律法规明显调整
D 以上都是
59. 以下属于区域经营环境恶化的警示信号的是（ ）
正确答案：D
A 区域经济整体下滑
B 区域产业集中度高，主导产业出现衰退
C区域内客户的资信状况普遍降低
D以上都是
60. 决定客户债务承受能力的是（ ）
正确答案：C
A 客户信用等级
B 所有者权益
C 客户的信用等级及所有者权益
D 以上都不对
61. 经济资本是（ ）
正确答案：A
A 抵御商业银行的非预期损失所使用的资本
B 抵御商业银行的预期损失所使用的资本
C 低于商业银行的预期损失和非预期损失所使用的资本
D 以上都不对
62. 授信审批的原则是（ ）
正确答案：D
A 审贷分离
B 统一考虑
C 展期重审
D 以上都是
63. 以下关于贷款定价中的资本成本的论述正确的是（ ）
正确答案：B
A 资本成本是指分摊到贷款定价中的商业银行股权资本的成本
B 资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的经济资本
C 资本成本包括股权成本和债务成本
D 资本成本是指商业银行为某笔贷款而相应筹集的存款的成本
64. 以下关于贷款转让的论述，正确的是（ ）
正确答案：D
A单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估
B 组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度
C 应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让
D 以上都正确
65. 信用风险经济资本是指（ ）
正确答案：A
A 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
B 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
C 商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金
D 以上都不对
66. 杠杆比率是用来衡量客户哪方面情况（ ）
正确答案：C
A 经营状况
B 风险状况
C 偿债能力
D 行业状况
67. 对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（ ）
正确答案：D
A 管理者人品
B 管理者诚信度
C 授信动机
D 以上都是
68. 小企业的经营风险主要因为（ ）
正确答案：D
A 自有资金匮乏
B 产品开发能力低
C 产品结构单一
www.lexue88.com
D 以上都是
69. 对集团法人客户进行信用风险分析时，对哪方面的分析判断至关重要（ ）
正确答案：B
A 集团的子公司经营状况
B 集团内关联交易
C 集团高层人事安排
D 集团资本来源
70. 对个人贷款的贷前调查中，最重要的是（ ）
正确答案：A
A 个人信用评分
B 信用评级
C 贷前调查报告
D 以上都不对
71. 以下属于按揭贷款中的假按揭风险的是（ ）
正确答案：D
A 以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用款
B 信贷人员与企业串谋，向虚拟借款人发放高成数个人住房按揭贷款
C 借款人是虚假购房，身份和住址不明
D 以上都是
72. 贷款组合的信用风险包括（ ）
正确答案：C
A 系统性风险
B 非系统性风险
C 既可能有系统性风险，又可能有非系统风险
D 有且仅有系统风险和非系统风险之一
73. 如果贷款组合内两笔贷款是正相关的，那么同时发生损失的可能性（ ）
正确答案：B
A 比较小
B 比较大
C 不确定
D 以上都不对
74. 如果贷款组合内两笔贷款是负相关的，那么同时发生损失的可能性（ ）
正确答案：A
A 比较小
B 比较大
C 不确定
D 以上都不对
75. 商业银行降低贷款组合的信用风险的最有效办法是（ ）
正确答案：C
A 将贷款组合集中到少数风险小的行业
B 将贷款组合集中到高收益行业
C 将贷款组合分散化到各种相关性小或者负相关的行业
D 缩小贷款组合的规模
76. 宏观经济因素和行业因素所带来的风险属于（ ）
正确答案：C
A 系统风险
B 非系统风险
C 既有系统风险，又有非系统风险
D 周期风险
77. 考虑到我国经济发展不平衡，商业银行在信用风险分析时，应当特别关注（ ）
正确答案：C
A 宏观经济风险因素
B 行业风险因素
C 区域风险因素
D企业特定风险因素
78. 《巴塞尔新资本协议》要求客户评级必须具有的功能是（ ）
正确答案：C
A 能够有效区分违约客户
B 能够准确量化客户的违约风险
C 既要能够有效区分违约客户，又要能够准确量化客户的违约风险
D 能够债项评级
79. 在信用风险度量中，违约概率是指（ ）
正确答案：C
A 单一借款人的违约概率
B 某一信用等级所有借款人的违约概率
C 单一借款人的违约概率及某一信用等级所有借款人的违约概率
D 单一借款人的债项损失率
80. 以下关于违约概率和违约频率的论述，正确的是（ ）
正确答案：B
A 违约频率是事前预测，违约概率是事后检验结果
B 违约频率可以用于对信用风险计量模型的事后检验，但是不能成为内部评级的直接依据
C 违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D 以上都正确
81. 信用评分模型的关键是（ ）
正确答案：B
A 模型形式的选择
B 特征变量的选择及权重的确定
C 数据的充分完备性
D 数理分析的充分性
82. 已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是（ ）
正确答案：B
A 15亿
B 12亿
C 20亿
D 30亿
83. Credit Monitor模型的核心是什么（ ）
正确答案：C
A外部信用评级
B内部信用评级
C 把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D把企业与银行的借贷关系视为期货买卖关系
84. 在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的（ ）
正确答案：A
A 期权费
B 执行价格
C 期权价值
D 以上都不是
85. 风险中性定价理论的核心思想是（ ）
正确答案：B
A假定风险因素不影响定价
B假设金融市场中每个参与者都是风险中立者
C 假设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者
D 金融市场是有效的
86. ＫＰＭＧ风险中性定价模型所要计算的是（ ）
正确答案：C
A 违约损失率
www.lexue88.com
B 违约频率
C 违约概率
D 信用等级
87. 如果１年期零息国债收益率是１０％，某公司零息债券一年期承诺收益率是１５％，违约损失率是１００％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）
正确答案：B
A 0.03
B 0.04
C 0.05
D 1
88. 利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于（ ）
正确答案：A
A 历史违约数据
B 预测数据
C 蒙特卡罗模拟
D 情景分析
89. 信用评级资料的来源是（ ）
正确答案：D
A 内部评级系统
B 外部专业评级机构
C 监管机构
D A和B
90. 信用评级包括（ ）
正确答案：C
A 客户评级
B 债项评级
C 客户评级和债项评级
D 以上都不对
91. 衡量违约风险的指标是（ ）
正确答案：C
A 违约概率
B 违约损失率
C 违约概率和违约损失率
D 以上都不正确
92. 敏感性分析用于（ ）
正确答案：D
A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D A和C
93. 情景分析用于（ ）
正确答案：B
A 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
B 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
C 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
D A和C
94. 信用风险计量方法中，哪种方法是利用商业银行资产的外部评级结果（ ）
正确答案：A
A 标准法
B 内部评级法
C 标准法和内部评级法
D 以上都不正确
95. 内部评级初级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）
正确答案：A
A 每一等级客户的违约概率
B 每一等级债项的违约概率
C 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D 每一等级客户和债项的违约概率和违约损失率
96. 内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（ ）
正确答案：D
A 每一等级客户的违约概率
B 每一等级债项的违约概率
C 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D 每一等级客户和债项的违约概率和违约损失率
97. 以下关于内部评级的论述，不正确的是（ ）
正确答案：C
A 内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度
B 客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的
C 针对同一客户的不同贷款，客户评级可以不一致
tag: 考前模拟试题，银行从业资格考试试题,银行从业资格考试题库,银行从业资格考试试题及答，银行从业资格考试试题 - 考前模拟试题