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2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-3),
A 商业银行必须定期对模型进行验证
B 商业银行必须建立一个健全的体系以检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
C 商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率
D商业银行必须保证检测方法不会随经济周期发生系统性变化
E 商业银行必须对实际违约概率与预期值偏差过大的情况建立明确的内部标准
41. 在对贷款的债项评级中，影响违约损失率的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 产品因素
B 公司因素
C 行业因素
D 地区因素
E 宏观因素
42. 我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款（ ）
正确答案：ABCDE
A正常
B关注
C次级
D可疑
E损失
43. 按照我国的贷款五级分类法，属于不良贷款的有（ ）
正确答案：CDE
A 正常贷款
B 关注贷款
C 次级贷款
D 可以贷款
E 损失贷款
44. 违约的发生主要是由于哪些原因（ ）
正确答案：ABC
A 债务人自身原因，经营不善、决策失误
B 行业不景气
C 宏观经济因素影响
D 债务人故意欺诈
E 贷款定价不合理
45. 哪些因素导致了债务人之间的违约相依性（ ）
正确答案：BC
A 债务人自身原因，经营不善、决策失误
B 行业不景气
C 宏观经济因素影响
D 债务人故意欺诈
E 贷款定价不合理
46. 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（ ）
正确答案：ABC
A CreditMetrics模型
B Credit PortfoliView模型
C Credit Risk+模型
D KMV模型
E ZETA模型
47. 信用风险计量模型的压力测试的主要功能有（ ）
正确答案：ABCDE
A 评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
B 作为对主要基于历史数据和假设条件的风险模型的补充
C 提高商业银行对自身风险特征的理解，推动其对风险特征随时间的变化情况的监控
D 帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致
E 帮助量化极端损失风险，并重估模型的假设
48. 有效的信用监测体系应当实现的目标包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势
B 监测对合同条款的遵守情况
C 评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势
D 识别合同还款的违约情况，并及时对潜在的有问题授信进行分类
E 对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序
49. 对客户进行风险监测，所关注的财务指标包括（ ）
正确答案：ABCD
A偿债能力指标
B盈利能力指标
C营运能力指标
D增长能力指标
E杠杆指标
50. 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项（ ）
正确答案：ABCDE
A 不良资产／贷款率
B 预期损失率
C 贷款风险迁徙
D 不良贷款拨备覆盖率
E 贷款损失准备充足率
51. 信用风险预警应遵循哪些程序（ ）
正确答案：ABCD
A 信用信息的收集和传递
B 信息通过处理、甄别、判断后，进入预测系统中进行分析
C 在风险警报的基础上，为控制和最大限度消除商业银行的风险而采取的一系列措施
D 经过风险预警及风险处置过程后，对风险预警的结果进行科学的评价，并发现预警中存在的问题
E 根据风险预警的有效性，对信用风险计量模型进行调整
52. 国际上较为广泛采用的信用风险预警方法有（ ）
正确答案：ABCD
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A 传统方法
B 评级方法
C 信用评分方法
D 统计模型
E 黑色预警法
53. 在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有（ ）
正确答案：ABCD
A 经济周期
B 财政货币政策
C 国家的产业政策
D 国家有关法律法规
E 企业的经营战略
54. 行业经营环境出现恶化的预警指标包括哪些（ ）
正确答案：ABCDE
A 行业整体衰退
B 产能过剩
C 市场需求明显下降
D 出现重大技术变革
E 行业出现整体亏损
55. 行业财务风险分析指标体系包括以下哪些指标（ ）
正确答案：ABCDE
A 净资产收益率
B行业盈亏系数
C 资本积累率
D 销售利润率
E 产品产销率
56. 区域风险预警主要包括哪几种情况（ ）
正确答案：ABC
A 有关区域经济的政策法规发生重大变化
B 区域经营环境出现恶化
C 区域商业银行分支机构内部出现风险因素
D 国家有关产业政策发生变化
E 产品出口的国家的贸易限制政策
57. 在客户风险预警过程中，以下哪些属于客户的财务风险的信号（ ）
正确答案：ACD
A 存货周转率放慢
B 公司丧失了一个或数个财务状况良好的大客户
C 无形资产占比太高
D 资产负债结构重大变化
E 公司高管层出现大规模人事变动
58. 以下哪些属于风险报告的职责（ ）
正确答案：ABCDE
A 保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
B 传递商业银行风险偏好和风险容忍度
C 使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
D 利用有关数据和事件的报告，为商业银行风险管理提供支持
E 保障风险管理信息及时、准确向有关部门报告
59. 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征 （ ）
正确答案：ABCDE
A 全面性
B 相关性
C及时性
D 可靠性
E 可比性
60. 以下哪些内容应当反映到商业银行的综合风险报告当中（ ）
正确答案：ABCD
A 各类风险总体状况及变化趋势
B 分类风险状况及变化原因
C 风险应对策略及具体措施
D 加强风险管理的建议
E 重大风险事项的描述
61. 中国银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容（ ）
正确答案：ABCD
A 有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额，损失余额，变动情况等
B 表外业务的地区结构分析
C 表外业务垫款成因分析
D 表外业务垫款变化趋势的预测
62. 以下哪些属于中国银监会的《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》中关于不良贷款分析报告的有关规定（ ）
正确答案：ABCDE
A 不良贷款的清收转化情况
B 新发放贷款质量
C 新发生不良贷款的内外部原因及典型案例
D 对不良贷款变化趋势的预测
E 不良贷款的地区和客户结构情况
63. 对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法（ ）
正确答案：ABCDE
A 限额管理
B 加强信贷审批
C 贷后管理及时跟进
D 根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配置
E利用资产证券化及有关的信用衍生产品转移信用风险
64. 进行单一客户的限额管理时，哪些因素帮助确定客户的最高债务承受额（ ）
正确答案：ABC
A 客户的所有者权益
B 客户的杠杆比率
C 客户的资信等级
D 客户的行业特征
E 宏观经济形势
65. 对集团客户进行限额管理时，应当遵循怎样的步骤（ ）
正确答案：BCDE
A 授信额度一经确定，就不轻易调整
B 根据总体指导方针和客户关系，初步确定整体授信额度
C 按单一客户最高综合授信额度定量计算，初步测算关联企业各成员单位的最高综合授信额度的参考值
D 分析各授信额度使用单位的具体情况，调整各成员单位的最高综合授信额度
E 确保对每个成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信额度范围内，并最终核定各成员单位的授信使用额度
66. 对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意（ ）
正确答案：ABCDE
A统一识别标准，实施总量控制
B掌握充分信息，避免过度授信
C主办银行牵头，协调信贷业务
D授信协议约定，关联交易必报
E尽量少用保证，争取多用抵押
67. 商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定（ ）
正确答案：ABCD
A 资金成本
B 经营成本
C 风险成本
D 资本成本
E 通货膨胀调整成本
68. 商业银行的授信权限管理遵循哪些原则（ ）
正确答案：ABCDE
A 给予每一交易对方的信用须得到一定权利层次的批准
B 集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准
C 债项的每一个重要改变应得到一定权利层次的批准
D 交易对方风险限额的确定和单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险-收益分析基础之上
E 根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核
69. 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则（ ）
正确答案：ABC
A 审贷分离原则
B 统一考虑原则
C 展期重审原则
D 责任到人原则
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E 追踪审核原则
70. 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（ ）
正确答案：ABC
A 经营风险
B 财务风险
C 信誉风险
D 担保风险
E 投资风险
71. 信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类括（ ）
正确答案：AB
A 资产支持债券
B 住房抵押贷款债券
C 消费贷款支持债券
D 企业贷款支持债券
E 其他贷款支持债券
72. 信用衍生产品包括（ ）
正确答案：ABCD
A总收益互换
B信用违约互换
C信用价差衍生产品
E信用联动票据
E股票期权
73. 对中长期客户授信，需要了解以下哪些情况（ ）
正确答案：ABCDE
A 客户预计资金来源及使用情况
B 预计的资产负债情况
C 损益情况
D 项目建设进度
E 运营计划
74. 对单一法人客户进行财务状况分析时，评价其负债管理状况主要包括（ ）
正确答案：ABC
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