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2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-3),
A 长期资产是否有相应的长期融资相匹配
B 短期资产是否有恰当期限的短期融资或长期融资相匹配
C 负债和资产的期限结构是否匹配
D 负债流动性分析
E 资产流动性分析
75. 针对单一法人客户的管理层风险分析，应当重点考核管理者的哪些方面（ ）
正确答案：ABCDE
A 管理者人品
B 管理者诚信度
C 管理者授信动机
D 管理者经营能力
E 管理者道德水准
76. 行业风险的分析内容包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 行业周期性分析
B 行业成熟期分析
C 行业竞争力及替代性分析
D 行业成功关键因素分析
E 行业监管政策分析
77. 单一法人客户的总体经营风险包括（ ）
正确答案：ABC
A 企业在行业中的地位
B 行业整体特征
C 企业目标及战略
D 行业周期
E 行业监管政策
78. 单一法人客户的生产经营风险可以从哪些方面进行分析（ ）
正确答案：ABCDE
A 总体经营风险
B 产品风险
C 原料供应风险
D 生产风险
E 销售风险
79. 商业银行在对客户进行风险分析中，对宏观经济环境的风险应该关注哪些方面（ ）
正确答案：ABCDE
A GDP增长
B 政府财政支出
C 通货膨胀
D 外汇政策
E 货币供应量
80. 集团法人客户的信用风险特征包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 内部关联交易频繁
B 连环担保普遍
C 财务报表真实性差
D 系统性风险高
E 风险识别和贷后监督难度大
81. 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量（ ）
正确答案：ABC
A 违约概率
B 违约损失率
C 违约风险暴露
D 期限
E 行业风险指数
82. 使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（ ）
正确答案：BCD
A 专家判断法
B 历史违约经验
C 统计模型
D 外部评级映射
E 情景模拟法
83. 对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面（ ）
正确答案：ABCDE
A 品德
B 资本
C 还款能力
D 抵押
E 经营环境
84. 对企业信用风险分析的５Ps系统包括哪些方面因素（ ）
正确答案：ABCDE
A 品德
B 资本
C 还款能力
D 抵押
E 经营环境
85. 对企业信用风险分析的骆驼体系包括哪些指标（ ）
正确答案：ABCDE
A 资本充足性
B 资产质量
C 管理水平
D 盈利水平
E 流动性
86. ZETA模型的指标包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 资产收益率指标
B 收益稳定性指标
C 偿债能力指标
D 流动性指标
E 资本化程度指标
87. 根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括（ ）
正确答案：ABC
A 回归分析
B K临近值
C 神经网络模型
D Z值模型
E ZETA模型
88. 根据我国相关规定，商业银行贷款按照质量可以分为哪几类（ ）
正确答案：ABCDE
A 正常
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B 关注
C 次级
D 可疑
E 损失
89. 信用风险组合模型包括（ ）
正确答案：BCD
A CreditMonitor
B CreditMetrics
C Credit PortfoliView
D Credit Risk+
E VaR
90. 根据巴塞尔协议规定，国家主权风险评级的因素包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 人均收入
B 通货膨胀
C 违约史指标
D 外债
E 外部平衡
91. 《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点包括（ ）
正确答案：ABCE
A 采用内部评级法评估资本充足性的商业银行必须有健全的压力测试过程
B 压力测试必须有意义，而且必须谨慎
C 压力测试并非是要求考虑最差的情景
D 必须经常进行压力测试
E 可以开发不同方法来符合压力测试要求
92. 《巴塞尔资本协议》将信用风险资产分为哪几类（ ）
正确答案：ABCD
A 经济合作发展组织中央政府的债权
B 经济合作发展组织的商业银行及该组织之外的中央政府的债权
C 抵押贷款
D 经济合作组织之外的所有商业银行、企业、个人的贷款
E 担保贷款
93. 利用内部模型法计算商业银行特定客户的信用风险，需要考虑到以下哪些变量（ ）
正确答案：ABCD
A 违约概率
B 违约损失率
C 违约风险暴露
D 期限
E 行业风险指数
94. 信用风险监测的主要指标包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 不良资产/贷款率
B 预期损失率
C 单一客户授信集中度
D 贷款风险迁徙
E 贷款损失准备充足率
95. 我国商业银行信用风险预警的常用方法是（ ）
正确答案：ABCDE
A 黑色预警法
B 蓝色预警法
C 红色预警法
D 6C法
E信用评分法
96. 常用的管理信用风险的信用衍生工具包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 总收益互换
B 信用违约互换
C 信用价差衍生产品
D 信用联动票据
E 以上四种衍生工具的组合产品
97. 贷款定价主要由哪些方面因素决定（ ）
正确答案：ABCD
A 资金成本
B 经营成本
C 风险成本
D 资本成本
E 时间成本
三、判断题（1分/题）
1. 内部评级法和内部评级体系是一回事，都是《巴塞尔新资本协议》所提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
2. 在进行抵押贷款时，根据我国现行《担保法》相关规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中应当约定，在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移为债权人所有（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
3. 集团法人客户的信用风险特征包括内部关联交易频繁、连环担保普遍、财务报表真实性差、系统性风险较高、风险识别和贷后难度较大（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
4. 违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
5. Credit Monitor模型的的核心在于把银行持有的企业债视为一个关于企业市场价值的看跌期权（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
6. 客户评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度，同一个债务人的不同债项可能会有不同的债项评级，同样，同一个债务人也会对应不同的评级（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
7. 客户违约后给商业银行带来的债项损失是指违约贷款未收回的贷款本金和利息（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
8. 根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率（ ）
正确答案：错
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A:表示正确
B:表示错误
9. 信用工具边际风险贡献是指因增加某一信用工具在组合中的持有量而增加的整个组合的风险，是用来反映单一信用工具对整个信用组合风险状况的作用（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
10. 对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
11. 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响，情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
12. 内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
13. 信用风险监测是指在整个授信期内跟踪已识别风险的发展变化情况，包括风险产生的条件和导致的结果变化（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
14. 贷款定价所包含的成本包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本。资本成本主要是指商业银行的股权成本，资金成本主要指商业银行负债的债务成本（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
15. 商业银行的经济资本是用来抵御预期损失和非预期损失所需的资本（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
16. 组合贷款转让的难点在于资产组合的风险与价值评估缺乏透明度，买卖双方很难就评估事项达成一致意见（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
17. 与组合贷款相比，单笔贷款的风险和价值一般更容易评估，因此单笔贷款的转让相对容易，商业应当尽量争取将贷款组合分解成单笔贷款进行转让出售，以增强流动性（ ）
正确答案：错
A:表示正确
B:表示错误
18. 信贷资产证券化能够将缺乏流动性的贷款资产转换成具有流动性的债券，这样有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
19. 进行贷前分析时，对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流能否及时足够偿还贷款；对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流以偿还贷款本息（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
20. KPMG风险定价模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者，不管是高风险、低风险或是无风险资产，只要期望收益率相等，市场参与者对其接受态度就是一致的（ ）
正确答案：对
A:表示正确
B:表示错误
21. 在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法（ ）
正确答案：对
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