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2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-3),
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22. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和。如果客户已经违约，那么违约风险暴露为其违约时的债务市场价值（ ）
正确答案：错
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23. 按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中关注、次级、可疑和损失类贷款属于不良贷款（ ）
正确答案：错
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24. CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，能够用于计算交易性资产和非交易性资产组合的VaR（ ）
正确答案：对
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25. Credit Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布（ ）
正确答案：错
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26. 《巴塞尔新资本协议》的三大支柱包括最低资本充足率、监督检查和市场约束（ ）
正确答案：对
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27. 《巴塞尔新资本协议》的内部评级法要求内部评级体系应当具备彼此独立的两个维度，即客户评级和债项评级，同一客户不同贷款的客户评级必须一致，但是债项评级则是反映某债项的特定风险，因此同一客户不同贷款的债项评级不必一致（ ）
正确答案：对
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28. 商业银行贷款定价的成本主要包括资金成本、经营成本、风险成本和资本成本（ ）
正确答案：对
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29. 贷款定价中的风险成本是指贷款资产的预期损失和非预期损失（ ）
正确答案：错
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30. 任何商业银行建立内部评级体系，必须包括客户评级和债项评级这两个相互独立、特色鲜明的两个维度，我国的贷款五级分类法就是一个具备这样特点的典型的内部评级体系（ ）
正确答案：错
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31. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配（ ）
正确答案：对
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32. 信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的（ ）
正确答案：对
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33. Credit Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，企业负债数额是期权的执行价格（ ）
正确答案：对
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34. 信贷资产风险分类是商业银行信贷风险的贷前管理的重要组成部分，目的在于预测资产质量状况，帮助决策是否放贷（ ）
正确答案：错
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35. Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论（ ）
正确答案：对
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36. 敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法（ ）
正确答案：错
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37. 《巴塞尔新资本协议》的创新在于更多使用银行内部评级系统的估计值作为资本计算的输入参数，从而有效激励商业银行改进风险计量手段，提高全面风险管理水平（ ）
正确答案：对
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38. 商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则（ ）
正确答案：对
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39. 贷款定价中的风险成本和贷款成本，分别是用来抵消预期损失和非预期损失的（ ）
正确答案：对
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，2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-3)
