2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(3-1)
一、单选题（0.5分/题）
1. 法人客户按照机构性质可以分为（ ）
正确答案：A
A 企业类客户与机构类客户
B 单一法人客户与集团法人客户
C 法人客户与个人客户
D 集团法人客户与机构类客户
2. 以下不属于对单一法人客户负债管理状况的识别和评价的是（ ）
正确答案：D
A 长期资产是否有相应的长期融资相匹配
B 短期资产是否有恰当期限的短期融资或长期融资相匹配
C 负债和资产的期限结构是否匹配
D 负债流动性分析
3. 以下关于财务状况分析的论述，正确的是（ ）
正确答案：C
A 在效率比率的各项指标中，各项周转率越高，那么盈利能力和偿债能力就越好
B 利息保障倍数能力精确衡量企业的偿债能力
C 不应当孤立的定量分析各项财务比率，还应当定型的将财务比率同公司的日常经营状况相结合，才能得出关于客户财务状况的正确结论
D 财务比率能够真实、准确地反映企业的财务状况
4. CreditMonitor模型将企业的股东权益视为（ ）
正确答案：A
A 企业资产价值的看涨期权
B 企业资产价值的看跌期权
C 企业股权价值的看涨期权
D 企业股权价值的看跌期权
5. 现金流量表的组成部分不包括（ ）
正确答案：D
A 经营活动现金流
B 投资活动现金流
C 融资活动现金流
D 意外现金流
6. 对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于（ ）
正确答案：B
A 系统风险
B 非系统风险
C A和B
D A、B都不对
7. 以下哪个机构不能进行信用担保（ ）
正确答案：C
A 公民
B 具有代为清偿能力的法人
C 企业法人的分支机构
D 有清偿能力的盈利性组织
8. 根据我国现行《担保法》规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人是否可以在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有（ ）
正确答案：B
A 可以
B 不可以
C 视情况而定
D 以上都不正确
9. 抵押和质押的一个显著区别是（ ）
正确答案：B
A 财产是动产还是不动产
B 是否转移财产的占有
C 根据债务额大小而定
D 以上都不对
10. 纵向一体化企业集团内部的关联交易的特征是（ ）
正确答案：B
A 主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。
B 主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料
C 以上都是
D 以上都不是
11. 横向一体化企业集团内部的关联交易的特征是（ ）
正确答案：A
A 主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。
B 主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料
C 以上都是
D 以上都不是
12. 对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足（ ）
正确答案：C
A 识别频率应当快于额度授信周期
B 识别频率应当略慢于额度授信周期
C 识别频率应当与额度授信周期一致
D 识别频率与授信周期并无必然联系
13. 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括（ ）
正确答案：D
A 内部关联交易频繁
B 连环担保十分普遍
C 财务报表真实性差
D 经常性出现现金流紧张
14. 我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（ ）
正确答案：C
A 个人住宅抵押贷款
B 个人零售贷款
C 循环零售贷款
D 以上都不对
15. 对于贷款组合而言，宏观经济因素属于（ ）
正确答案：A
A 系统风险
B 非系统风险
C 既是系统性风险，也是非系统性风险
D 既不是系统性风险，也不是非系统性风险
16. 对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（ ）
正确答案：A
A 系统风险
B 非系统风险
C 既是系统性风险，也是非系统性风险
D 既不是系统性风险，也不是非系统性风险
17. 《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险（ ）
正确答案：A
A 基于内部评级体系的内部模型
B 基于外部评级的模型
C VaR模型
D以上都不是
18. 客户信用评级方法中的专家判断法是依据（ ）
正确答案：C
A 精确的数理模型
B 董事会高层的意见
C 高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识
D 外部评级机构的意见
19. 专家分析法的一个很明显的缺陷是（ ）
正确答案：C
A 对客户评价不准确
B 结论缺乏说服力
C 对信用风险的评估缺乏一致性
D 缺乏历史数据
20. 以下哪一项不是信用评分模型（ ）
正确答案：D
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A 线性概率模型
B Probit模型
C 线性辨别模型
D CreditMetrics模型
21. 信用评分模型的数据基础是（ ）
正确答案：A
A 历史数据
B 通过计算机模拟出的数据
C 对未来数据的预期
D 情景分析假设下所推导出的数据
22. 以下属于违约概率计算模型的是（ ）
正确答案：D
A RiskCalc模型
B CreditMonitor模型
C KPMG风险中性定价模型
D 以上都是
23. 以下哪一项不是CreditMonitor模型中影响债权价值的因素（ ）
正确答案：D
A 负债数额
B 企业资产市场价值
C 企业资产价值的波动性
D 负债价值的波动性
24. 按照国际惯例，对企业客户信用评定采用的方法是（ ）
正确答案：A
A 信用评级办法
B 信用评分办法
C 信用评级和评分相结合
D 以上都不对
25. 按照国际惯例，对个人客户信用评定采用的方法是（ ）
正确答案：B
A 信用评级办法
B 信用评分办法
C 信用评级和评分相结合
D 以上都不对
26. 关于个人客户的历史数据的特点是（ ）
正确答案：C
A 数量少，缺乏规律性，稳定性
B 数量多，但是缺乏规律性
C 数量多，历史信息规律性强
D数量少，但是规律性强，具有稳定性
27. 信用局评分主要是针对（ ）
正确答案：A
A 个人客户
B 单一企业客户
C 集团企业客户
D 个人客户和企业客户
28. 信用局评分的信息主要依赖于（ ）
正确答案：B
A 商业银行内部信息
B 商业银行外部信息
C 监管机构提供的信息
D 以上都不对
29. 在信用局或专业信用服务体系建制不完善的国家和地区，商业银行的信贷审批决策的主要依据是（ ）
正确答案：D
A 风险评分
B 收益评分
C 破产评分
D 申请评分
30. 对违约概率预测准确性的验证主要有什么机构进行（ ）
正确答案：A
A 商业银行
B 监管机构
C 客户
D 外部专业评级机构
31. 客户评级是针对（ ）
正确答案：A
A 债务人的信用水平
B 债务人的每笔负债的信用情况
C 假设违约后债务人每笔负债的损失率
D 债务人的违约概率
32. 客户违约后给商业银行带来的债项损失包括（ ）
正确答案：C
A 经济损失
B 会计损失
C 经济损失和会计损失
D 经济损失和会计损失之差
33. 计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为（ ）
正确答案：A
A 违约时的债务账面价值
B 违约时债务的市场价值
C 违约时债务的账面价值和市场价值高的那一个
D 违约时债务的账面价值和市场价值低的那一个
34. 计算违约风险时，如果客户尚未违约，对于表外业务而言，相应的违约风险暴露为（ ）
正确答案：C
A已承诺未提取的金额
B已提取的金额
C已提取金额+信用转换系数*已承诺未提取金额
D已提取金额+已承诺未提取金额
35. 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（ ）
正确答案：A
A 由商业银行自己评估
B 由监管当局统一给定
C 由外部评级机构提供
D 由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
36. 《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（ ）
正确答案：B
A 由商业银行自己评估
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B 由监管当局统一给定
C 由外部评级机构提供
D 由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
37. 计算违约损失率的方法是（ ）
正确答案：D
A 专家判断法
B 回收现金流法
C市场价值法
D市场价值法和回收现金流法
38. 根据我国监管当局贷款分类指导原则，属于不良贷款的是哪几类（ ）
正确答案：D
A 次级
B 可疑
C 损失
D 次级、可疑和损失
39. 衡量线性相关的统计量是（ ）
正确答案：C
A 均值
B 方差
C 相关系数
D 方差-协方差矩阵
40. Credit Risk+模型认为贷款组合服从的分布是（ ）
正确答案：C
A 均匀分布
B 二项分布
C 泊松分布
D 正态分布
41. 压力测试是用于（ ）
正确答案：B
A 评定日常条件下的金融机构运行情况
B 评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响
C 测试风险模型的稳定性
D 测试投资组合对于市场风险的敏感性
42. 压力测试主要采取的方法是（ ）
正确答案：C
A 敏感性分析法
B 情景分析法
C 敏感性分析法和情景分析法
D 蒙特卡罗模拟方法
43. 压力测试是为了衡量（ ）
正确答案：B
A 正常风险
B 小概率事件的风险
C 风险价值
D 可以预期到的风险
44. 主权风险是指（ ）
正确答案：C
A 主权国家政府未能履行其债务而导致的风险
B 主权国家以直接或间接的方式影响债务人履行偿债义务的能力和意愿
C A和B都是
D A和B 都不是
45. 商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是（ ）
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