2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(1-2)
二、多选题（1分/题）
1. 商业银行风险的主要类别包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 信用风险
B 市场风险
C 操作风险
D 流动性风险
E 国家风险
2. 资产负债风险管理模式阶段的主要分析手段包括（ ）
正确答案：AC
A缺口分析
B VaR方法
C 久期分析
D方差分析
3. 信用风险带来损失的直接原因有（ ）
正确答案：AE
A 交易对手直接违约
B经济危机
C 市场利率波动
D 汇率波动
E交易对手信用评级下降
4. 流动性风险包括（ ）
正确答案：AC
A负债流动性风险
B流动性过剩
C资产流动性风险
D流动性不足
E表外业务流动性风险
5. 商业银行风险管理的主要策略包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 风险分散
B 风险对冲
C 风险转移
D 风险规避
E 风险补偿
6. 商业银行核心资本包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 股本
B 盈余公积
C 资本公积
D 未分配利润
E 公开储备
7. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量信用风险的方法包括（ ）
正确答案：ACD
A 标准法
B 内部模型法
C 内部评级初级法
D 内部评级高级法
E 高级计量法
8. 商业银行经营原则是（ ）
正确答案：ABD
A 安全性
B 流动性
C 风险性
D 盈利性
E 扩张性
9. 商业银行所面临的市场风险主要包括（ ）
正确答案：ABDE
A 股票风险
B汇率风险
C 违约风险
D 利率风险
E 商品风险
10. 操作风险的引发原因主要包括（ ）
正确答案：ABCE
A 人员
B 系统
C 流程
D 市场利率波动
E 外部事件
11. 商业银行在风险管理中引入经济资本及相应的经风险调整的资本收益率（RAROC），这样做的好处在于（ ）
正确答案：ABCD
A 反映盈利的长期稳定性及健康状况
B 全面深入揭示了商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
C有利于将经济资本在各类业务、各个业务部门间进行最优配置
D 可以有效控制商业银行总体风险水平
E 可以防止国家风险
12. 衡量风险的指标有（ ）
正确答案：ABCD
A 方差
B 久期
C 凸度
D 在险价值（VaR）
E 期望收益
13. 在险价值（VaR）指标相对于其它衡量风险的指标来说，具有的优势是（ ）
正确答案：ABCD
A 有利于衡量整个贷款组合的风险
B 可以衡量一定时期长度内投资组合所面临的风险状况
C 可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量
D 是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标
E 只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
14. 以下关于金融市场中非系统风险和系统风险的论述正确的有（ ）
正确答案：ABD
A 非系统风险是个别风险，系统风险是宏观风险
B非系统风险可以通过分散化策略而对冲掉
C 商业银行只能管理非系统风险，而无法对系统风险进行管理
D 系统风险不能够通过分散化方法实现对冲
E 行业风险属于系统风险
15. 对冲股票风险可以选用的金融工具包括（ ）
正确答案：ABCD
A 股票期货
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B 股票期权
C 股指期货
D 与股价具有负相关性的其它产品
E 无风险资产
16. 商业银行所面临的信用风险主要包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 借款人可能发生的违约行为
B 借款人破产的可能性
C表外业务中可能承担的连带责任
D 交易结算业务中对手可能发生的违约风险
E 远期协议中交易对手的违约风险
17. 产生市场风险的原因包括（ ）
正确答案：ABDE
A 股价波动
B 政府的财政货币政策
C 交易对手的违约行为
D 物价波动
E 国家的汇率政策
18. 商业银行流动性风险的成因包括（ ）
正确答案：ABCDE
A 借款人的违约行为
B市场利率波动
C 政府的宏观政策
D 宏观经济状况
E 银行内部控制不严
19. 金融市场参与者按照风险偏好可以分为（ ）
正确答案：ABCDE
A 风险喜好者
B 风险厌恶者
C 风险中性者
D 风险分散者
E风险转移者
20. 对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是（ ）
正确答案：CDE
A 风险分散
B 风险对冲
C 风险转移
D 风险规避
E 风险补偿
21. 以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于（ ）
正确答案：ABCD
A 克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷
B 促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡
C 有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式
D 激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险
E 可以计量出比传统计量指标更高的收益率
22. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量市场风险的方法包括（ ）
正确答案：AB
A 标准法
B 内部模型法
C 内部评级法
D 外部评级法
E 高级计量法
23. 《巴塞尔新资本协议》规定商业银行可以采取的计量操作风险的方法包括（ ）
正确答案：BCD
A 内部模型法
B 基本指标法
C 标注法
D 高级计量法
E 内部评级初级法
24. 衡量风险的指标包括（ ）
正确答案：ABC
A 波动性指标
B VaR
C 敏感性指标
D 期望收益
E 平均收益
25. 下列关于风险管理的论述正确的有（ ）
正确答案：ABE
A 风险分散化方法只能分散市场风险，而不能分散其他类别的风险
B 流动性风险是一种综合性风险，可能由市场风险、信用风险等因素造成
C 信用风险、市场风险、流动性风险等各种类别的风险是一种相互平行互相独立的关系
D流动性风险既包括流动性不足，也包括流动性过剩
E 流动性风险是分为资产流动性风险和负债流动性风险
26. 下列属于风险补偿的有（ ）
正确答案：AB
A 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系的优质客户给与优惠利率，对于信用等级较低的客户则在基准贷款利率基础上进行上浮
B 商业银行对期限较长、潜在可能损失较大的贷款制定较高的利率
C 商业银行应用衍生金融工具对现有资产进行套期保值
D 商业银行将部分信贷资产进行资产证券化
E 商业银行将贷款资产分配于不同行业、不同企业
27. 下列属于风险转移的有（ ）
正确答案：BCDE
A 对不同信用等级的贷款人实行差别定价
B 备用信用证
C 商业银行参加存款保险
D 信用担保
E 利用远期利率协议规避未来利率波动风险
28. 商业银行计量操作风险的方法有（ ）
正确答案：ACD
A 基本指标法
B内部模型法
C 标准法
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D 高级计量法
E 内部评级法
29. 传统的利用股本收益率（ROE）和资产收益率（ROＡ）衡量商业银行盈利能力的方法的缺点在于（ ）
正确答案：ABCE
A 这两项指标不能揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平
B 片面注重股本收益率和资产收益率，可能驱使商业银行追求高风险项目，从而带来巨亏的可能性
C 未能考虑到商业银行作为经营管理风险的企业的特殊性
D 没有明显缺陷，是衡量商业银行经营业绩的有效指标
E 注重短期收益而忽视长期风险的可能性
30. 衡量收益的常用指标包括（ ）
正确答案：ACD
A 绝对收益量
B 收益的标准差
C 百分比收益率
D 对数收益率
E 以上都不是
31. 下列指标中属于常用的相对收益指标的有（ ）
正确答案：BC
A投资的绝对增长量
B对数收益率
C百分比收益率
D收益的标准差
E以上都不是
32. 下列关于风险分散化的论述正确的是（ ）
正确答案：ABCDE
A 如果资产之间的风险不存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B 如果资产之间相关性为-1，风险分散化效果最好
C 如果资产间的相关性为+1，分散化策略将不能分散风险
D如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较差
E 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好
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