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2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(1-1),
正确答案：B
A)9.9%; 3%
B)9.9%; 1.1%
C)11%; 1.1%
D)11%; 3%
31. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一个期望收益为0.09的组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（ ）
正确答案：D
A)85% 和 15%
B)75% 和 25%
C)67% 和 33%
D)57% 和 43%
32. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>为了构造一个期望收益的标准差为0.06的组合，你将分别投资多少比例在风险资产和无风险资产（ ）
正确答案：D
A)30% 和70%
B)50% 和 50%
C)60% 和 40%
D)40% 和 60%
33. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>如何构造一个期望收益为 $115 的组合（ ）
正确答案：C
A)投资 $100 于风险资产
B)投资$80 于风险资产和$20 于无风险资产
C)借入以无风险利率借入$43并将全部的资金$143投资于风险资产
D)投资$43 于风险资产，$57 于无风险资产
34. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>下面关于两个风险证券的方差的的论述中，哪个是正确的（ ）
正确答案：C
A)如果组合种的两种证券有较高的相关性，则该组合的方差有更多的减少
B)在证券相关系数和组合的方差间，存在线性的关系
C)组合方差减少的程度取决于证券之间的相关程度
D)A 和 B.
35. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>如果离散的年复利率是10%， 那么经过五年连续投资，100元钱最终获得的总收益为（ ）
正确答案：B
A 150
B 161
C 173
D 190
36. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行盈利的根本手段是（ ）
正确答案：D
A 赚取存贷利差
B 中间业务收入
C 证券投资收入
D 经营风险
37. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>以下关于风险的论述，正确的是（ ）
正确答案：B
A 风险是一个事后概念，反映损失事件发生后所造成的实际结果
B 风险是一个事前概念，反映损失发生前的事物发展状态
C 风险不能通过概率和统计的方法加以测算
D 风险和损失是两个等同的概念，风险即是损失，损失也是风险
38. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>可以通过风险分散方法加以管理的风险是（ ）
正确答案：B
A系统风险
B非系统风险
C系统风险和非系统风险
D以上都不是
39. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>根据风险分散化的原理，投资组合中不同资产的种类越多，则（ ）
正确答案：A
A 风险分散的效果越好
B 风险分散的效果越差
C 随着资产数量的增多，风险分散效果先变好再变差
D 随着资产数量的增多，风险分散效果先变好再变差
40. 用下面的条件回答:你投资$100在风险资产，期望收益率为0.12，标准差为0.15，并且无风险利率为0.05>商业银行的经济资本是指（ ）
正确答案：B
A商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的预期损失和非预期损失而应该持有的资本金
B 商业银行在一定置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
C 商业银行在一定置信水平下，为了应付未来一定期限内资产的预期损失而应持有的资本金
D 商业银行为了冲销已发生损失而提取的损失准备
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，2011年银行从业资格考试试题及答案_风险管理试题集(1-1)
